Насколько я знаю, EF 3.5 еще не поддерживает столбцы внешнего ключа в ваших объектах - это новая функция в EF 4.0 (.NET 4.0).
Так что, по сути, единственное доступное решение: переключитесь на .NET 4.0, и все будет в порядке - другого способа добиться этого нет ...