bobsmith находится на правильном пути, но вам нужно настроить свойства Margin (и, возможно, Padding), чтобы цвет покрывал всю ячейку.
Style style = new Style(typeof(DataGridCell));
style.Setters.Add(new Setter(DataGridCell.BackgroundProperty, new SolidColorBrush(Colors.Black)));
style.Setters.Add(new Setter(DataGridCell.MarginProperty, new Thickness(-2.0)));
CellStyle = style;
-2.0 не может быть идеальным значением для вашего случая, поэтому попробуйте другие значения здесь, пока вы не будете удовлетворены.