Как я могу подключить PostgreSQL в консольной программе C ++, какие заголовочные файлы я должен включить и т.д.?
Это официальная документация libpq.
http://www.postgresql.org/docs/8.1/static/libpq.html
Вы можете попробовать сторонние библиотеки C ++ для подключения к базе данных, например SOCI