Что ж, я предполагаю, что вы работаете с очень большим набором данных и, следовательно, используете виртуальный режим для реализации собственной привязки данных.
Если это так, вот ссылка, демонстрирующая процесс:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/2b177d6d.aspx
В первую очередь это включает реализацию обработчика событий для события CellValueNeeded.