DBExpress использует внешние драйверы для доступа к базе данных. Вам придется развернуть драйвер Oracle DBX вместе с вашим сервисом. Вы не можете скомпилировать его непосредственно в исполняемый файл службы (если не поместите его в ресурсы исполняемого файла, а затем извлеките его во время выполнения перед использованием DBX).