Если вы посмотрите на код JFrame, он делает:
protected void processWindowEvent(WindowEvent e) {
super.processWindowEvent(e);
if (e.getID() == WindowEvent.WINDOW_CLOSING) {
switch(defaultCloseOperation) {
...
case EXIT_ON_CLOSE:
// This needs to match the checkExit call in
// setDefaultCloseOperation
System.exit(0);
break;
}
}
}
Итак, это одно и то же. Я бы просто установил EXIT_ON_CLOSE, если вы этого хотите.