Вот правильный синтаксис для диалога с заголовком:
JOptionPane.showMessageDialog(null, "This is the message", "This is the title", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
// Component; Text to appear in window; Title; This is the type of dialog (can be error, as well)
Обратите внимание, что есть четыре параметра, а не три (не существует метода с тремя параметрами, как объяснил @Sanjay)