Я не совсем уверен в этом вопросе. Где-то вы писали Combobox, а иногда GridViewComboBox. Тем не менее, если вы хотите, что я думаю:
datagridview dg;
string[] district = { "dis1", "dis2", "dis3" };
for (int i = 0; i < dg.Rows.Count; i++)
{
DataGridViewComboBoxCell cc = (DataGridViewComboBoxCell)dg["dgc", i];
cc.DataSource = country;
cc.Value = country[0];
}
dgc = имя столбца DatagridViewComboboxColumn.
Здесь помещаем следующий код в событие State Combobox TextChanged. Струнный массив района - это район источника. Настройте эту концепцию в соответствии с вашими потребностями, я думаю, вы получите то, что ищете.
Нужна дополнительная ясность, добавьте комментарий.
Надеюсь, это поможет.