Отлично работал в SSIS 2012 - спасибо
Помимо Imports System.Net в объявлении, мой окончательный код выглядел так:
Dim Proxy As String, Port As Integer
Proxy = "EnterYourProxyServerName"
Port = TypeInYourProxyPortAsANumber
Dim Pr As New System.Net.WebProxy(Proxy, Port)
Pr.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials
WebRequest.DefaultWebProxy = Pr
Dts.TaskResult = ScriptResults.Success
Очевидно, что это хакерский прокси на стороне клиента.
Еще не пробовал это на сервере.