Попробуйте перенести каждую коллекцию последовательно в одном потоке.Операция будет связана с вводом-выводом, а не с процессором, поэтому многопоточный запуск с большей вероятностью приведет к снижению производительности и увеличению конкуренции за ресурсы и переключению контекста в базах данных.
Также обратите внимание на записи на диск базы данных SQL Server.,Возможно, кеш жесткого диска используется, но затем запись замедляется, поскольку кеш записывается на диск.