Вам необходимо определить таблицу Keyboard Accelerator в своих ресурсах, а затем убедиться, что вы вызываете TranslateAccelerator в цикле сообщений. См. MSDN для получения полной информации.
Если вы используете фреймворк (например, MFC), у него будет свой собственный способ обёртывания ускорителей - вам нужно найти их в документации используемой фреймворка.