UDP - это протокол без установления соединения. Вам не нужно подключать сокет UDP. Обратите внимание, что использование соединения на сокете UDP может иметь другое семантическое отношение, которое вы ожидаете: в Linux, например, соединение, вызываемое на сокете UDP, «связывает» этот сокет с конкретным IP-адресом, но это только локальный привязка, по сети ничего не происходит.