У меня есть датафрейм (return.monthly) формы
Date Return
2001-09-1 0.0404775
2001-10-1 -0.01771575
2001-11-1 -0.03304925
etc.
т.е. ежемесячные возвраты за период времени (2 года). Я хотел бы рассчитать квартальную доходность, то есть просто взять 3 наблюдения и вычислить сумму.
Я пытался
return.quarterly <- xts(return.monthly[, -1], return.monthly[,1])
function <- function(x) sum(x)
time <- 3
return.quarterly$return_q <- rollapply(return.quarterly$Return, FUN=function,
width=time, align="left", na.pad=T)
Очевидно, что эта формула вычисляет доход по скользящему окну, т.е. она берет наблюдение 1-3 и вычисляет сумму, затем 2-4 и вычисляет сумму, и т. Д. Однако я хочу, чтобы 1-3, 4-6, 7 -9 ...
Как я мог это сделать?
Заранее спасибо, Дани