Это действительно зависит от того, что вы хотите сделать.
Если вы обрабатываете сообщение формы и проверка данных не удалась, достаточно простого возврата.
Если проверка прошла успешно, перенаправление является более подходящим (для предотвращения двойной публикации данных с потенциально ужасными последствиями).
В случае действительно фатальной ошибки, потенциально даже не вызванной вашим собственным кодом (маловероятно, правда? :)), торт дает вам несколько вариантов обработки этих ошибок через AppController :: appError () или весь класс называется AppError.
Подробнее здесь:
http://book.cakephp.org/view/154/Error-Handling