Нет меню "классы" для каждого слова.
Вы хотите щелкнуть правой кнопкой мыши (или CMD + Click) на папке, содержащей ваш реальный проект, видимый на левой панели XCode 4 (Навигатор проектов)или CMD + 1) и добавьте существующие файлы.
В качестве альтернативы, вы также можете перейти через Файлы -> Добавить файлы в «Проект».Затем выберите ваши файлы.
Независимо от того, как вы это делаете, установите флажок «Копировать объект в папку групп назначения. (Если необходимо)» *