Вы также можете использовать сигнал , например:
import signal, time
def handler(signum, frame):
print 'I just clicked on CTRL-C '
signal.signal(signal.SIGINT, handler)
print "waiting for 10 s"
time.sleep(10)
Выход:
waiting for 10 s
^CI just clicked on CTRL-C
N.B: не смешивайте использование сигнала с потоками.