Если вы можете открыть http://pplware.sapo.pt/feed/ через браузер, вам не нужны первые две строки:
System.setProperty("https.proxyHost", "proxy.example.local");
System.setProperty("https.proxyPort", "80");
Там нет proxy.example.local
.
И, конечно же, уберите строку
InputStream stream = connection.getInputStream();
Окончательный код будет
DocumentBuilderFactory docBuilderFactory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
DocumentBuilder docBuilder = docBuilderFactory.newDocumentBuilder();
URL url = new URL("http://pplware.sapo.pt/feed/");
InputStream stream = url.openStream();
Document doc = docBuilder.parse(stream);
System.out.println("Root element of the doc is "
+ doc.getDocumentElement().getNodeName());
Это сработало для меня.