вы можете сначала загрузить все файлы XML из папки, а затем создать список xmldocuments из списка файлов:
var filePathsList = Directory.GetFiles(@"C:\temp", "*.xml");
var xmlDocuments = new List<XmlDocument>(filePathsList.Count());
foreach (var filePath in filePathsList)
{
var xmlDoc = new XmlDocument();
xmlDoc.Load(filePath);
xmlDocuments.Add(xmlDoc);
}
После этого список xmlDocuments будет заполнен вашими XML.