Насколько мне известно и документация Azure Databricks использует хранилище BLOB-объектов Azure через DBFS.Отвечая на ваш вопрос - нет, в этом нет необходимости, этого достаточно.Ваши данные будут сохранены в любом случае.Я бы порекомендовал создать дополнительную (с явным именем) учетную запись для хранения больших двоичных объектов, если вы планируете использовать хранимые данные с каким-либо другим приложением, кроме записной книжки, например с заданием spark на кластере HDInsight.