Пока что это не работает, но вы не можете использовать один из этих двух вариантов:
1) Если у вас уже установлен VS2017, вы можете скопировать шаблоны в папку 2019, и они появятся в списке запуска.
%USERPROFILE%\Documents\Visual Studio 2017\Templates\ProjectTemplates\Visual C#\MonoGame
to
%USERPROFILE%\Documents\Visual Studio 2019\Templates\ProjectTemplates\Visual C#\MonoGame
2) Вы можете создать его, используя следующие команды:
dotnet new --install MonoGame.Templates.CSharp
dotnet new mgdesktopgl -o MyGame