Другим способом сделать это может быть сохранение файлов xls в словаре с желаемыми именами в качестве ключей. Например:
my_dict = {}
my_dict['insumos_mai2004'] = pd.read_excel('Custos_Unitarios_Edificacoes_Maio2004.xls')
Однако это не решит основную проблему: ваше соглашение об именах не велико.
Подумайте о способе более систематического определения ваших имен, отражающих ваше имя файла xls, или о способе переименования ваших файлов xls, которые можно легко преобразовать в словарный ключ (имя).