Да, они хранятся в ОЗУ системы или графического процессора (где еще они будут храниться?).
Исключением могут быть данные обучения, если они не помещаются в ОЗУ, то используется пакетное обучение, и одновременно в ОЗУ сохраняется только часть данных обучения (один или несколько пакетов).