Просто используйте одинарные кавычки и замените каждую одинарную кавычку на '\''
.
alias XYZ='rsync -azv -e '\''ssh -o "ProxyCommand ssh -A some@place -W %h:%p"'\'' user@xxx:/data/as ~/'
Или используйте вместо псевдонима функцию
XYZ () {
rsync -azv -e 'ssh -o "ProxyCommand ssh -A some@place -W %h:%p"' user@xxx:/data/as ~/ "$@"
}
Он более гибкий и дает вам возможность параметризовать команду позже.