Это правильно. Если позже вы создаете кнопку только в другом кадре, она не существует, и вы получите сообщение об ошибке.
Рекомендуется хранить весь код в одном центральном месте. Как только вы начинаете помещать ActionScript в разные фреймы, становится сложнее управлять и поддерживать.
Настройка ваших функций в кадре 1 с последующим скрытием / отображением или включением / отключением лучше, чем добавление слушателей в разных кадрах. Таким образом, вы знаете, что весь код находится в кадре 1.
Лично мне совсем не нравится использовать кадры, как будто у вас есть код в первом кадре, а затем вы проигрываете клип, при повторном воспроизведении вы потеряете все имеющиеся у вас локальные данные (от звуков этого это не такая большая проблема для этого проекта). Я воочию видел беспорядок (другие не я), вызванный распространением кода через временную шкалу.
Я рекомендую всегда иметь только 1 кадр и слои, которые вы скрываете и отображаете по мере необходимости. Если у вас есть анимация, поместите ее в мувиклип, а затем поместите на сцену в кадре 1.