со следующим кодом на 1 день вперед, из выборочного прогноза GARCH:
model= ugarchspec(variance.model = list(model = "sGARCH",
garchOrder = c(1, 1)),mean.model = list(armaOrder = c(0, 0), include.mean = FALSE))
for1 = ugarchroll(model,data=x[1:500,2],n.ahead=1,n.start=252,
refit.every=1,refit.window='moving',calculate.VaR=FALSE)
Код работает, но у меня есть следующие вопросы, с которыми я надеюсь, что любой, кто имеет опыт работы с rugarch, может помочь мне:
1) Какая начальная дисперсия используется для инициирования расчета волатильности? Это безусловная дисперсия (омега / 1-альфа-бета)?
2) если это не так, как я могу это изменить?
Мне удалось найти исходный код на GitHub, но из-за неопытности в использовании r я не смог ничего найти:
Функция Garch: https://github.com/cran/rugarch/blob/master/R/rugarch-sgarch.R.
Функция прокатки: https://github.com/cran/rugarch/blob/master/R/rugarch-rolling.R