Тест Чоу для дифференциального режима в пороговой регрессии (TVAR) - PullRequest
0 голосов
/ 20 мая 2019

Интересно, знаете ли вы какой-нибудь метод в R для запуска теста чау-чау для тестового коэффициента между различными режимами.

Я мог бы использовать TVAR.LRtest из tsDyn для этой цели ?.Моя цель - тестовый коэффициент: B´s down против B´s up.

пример кода:

library(tsDyn)

data(zeroyld)

TVAR(zeroyld, lag=2, nthresh=2, thDelay=1, trim=0.1, mTh=1, plot=FALSE)

> Best unique threshold 10.653 
Second best: 8.124 (conditionnal on th= 10.653 and Delay= 1 )    SSR/AIC: 164.1456
Second best: 10.653 (conditionnal on th= 8.124 and Delay= 1 )    SSR/AIC: 164.1456

Second step best thresholds 8.124 10.653         SSR: 164.1456 
Model TVAR with  2  thresholds

$Bdown
                     Intercept short.run -1 long.run -1 short.run -2
Equation short.run  0.01496509    1.0061051  0.03855754 -0.007405335
Equation long.run  -0.03467035    0.3622364  1.02090855 -0.287156749
                   long.run -2
Equation short.run -0.03455587
Equation long.run  -0.09201102

$Bmiddle
                    Intercept short.run -1 long.run -1 short.run -2 long.run -2
Equation short.run -0.2169119   0.83059144   0.0127026   0.13505057  0.04939883
Equation long.run  -0.1386902  -0.02142815   0.8490303   0.02085644  0.16932567

$Bup
                   Intercept short.run -1 long.run -1 short.run -2 long.run -2
Equation short.run  1.561918    1.1780904 -0.03076567   -0.3468208  0.06986963
Equation long.run   2.037192    0.7989221  0.81823826   -0.8562527  0.05771228


Threshold value[1] "8.124 10.653"

TVAR.LRtest(data, lag=2, mTh=1,thDelay=1:2, nboot=3, plot=FALSE, trim=0.1, test="1vs")
Добро пожаловать на сайт PullRequest, где вы можете задавать вопросы и получать ответы от других членов сообщества.
...