только простое изменение здесь g = g.map(plt.plot, 'DATE', 'IRR', 'TWR')
использование
df = pd.DataFrame({'PORTFOLIO': ['A', 'A', 'A', 'A', 'B', 'B', 'B', 'B'],
'DATE': ['01.01.2018', '01.04.2018', '01.07.2018', '01.10.2018', '01.01.2018',
'01.04.2018', '01.07.2018', '01.10.2018', ],
'IRR': [.7, .8, .9, .4, .2, .3, .4, .9],
'TWR': [.1, .3, .5, .7, .1, .0, .4, .9],
})
print(df)
sns.set(style='ticks', color_codes=True)
g = sns.FacetGrid(df, col="PORTFOLIO", col_wrap=4, height=4)
g = g.map(plt.plot, 'DATE', 'IRR', color='#FFAA11')
g = g.map(plt.plot, 'DATE', 'TWR', color='#22AA11')
plt.show()