При использовании numpy savez сначала вы должны указать ему путь сохранения и имя для файла, который будет создан, затем массив (ы), которые вы хотите сохранить, см. Ниже "
np.savez("path to dir/file_name", key, ys)
см здесь
скажите, есть ли другая проблема с вашим кодом?