Проблема:
Я пытаюсь оценить Bivariate GARCH BEKK с пакетом mgarchBEKK от R, но он не работает. Проблема в том, что "H единственное число
Ошибка:
Error in buff.par.transposed[[tmp.count + 1]] %*% as.matrix(eps[count - :
non-conformable arguments
In addition: Warning message:
In BEKK(diferenca.taxas1mo, order = c(1, 1), method = "BFGS") :
negative inverted hessian matrix element
Код:
bekk.taxas1mo<-BEKK(diferenca.taxas1mo, order = c(1,1), method = "BFGS")
Что-то, что пришло мне в голову, - это то, что сериал, над которым я работаю, имеет около 1/4 нулей. Кто-нибудь знает, если это проблема?
Является ли mgarchBEKK хорошей упаковкой для использования?