У меня следующая проблема.
Переменная ответа представляет собой (nxq) матрицу, которая зависит от набора фиксированных ковариат X1, ..., Xp
Можно ли ограничить влияние ковариат каждой переменной ответа? Чтобы быть более понятным, предположим, что один ковариат, скажем, X1, влияет на одну переменную, скажем, Y2, но не на другую, скажем, Y1, которая зависит от другого ковариата X2. Можно ли это заметить из статистического анализа?
Я пробовал несколько тестов с одномерным ответом, но если Y1 и Y2 очень коррелируют, эффект ковариат X1 и X2 проявляется как в анализе с одной регрессией.