Как использовать МарковицМодель ojalgo finance - PullRequest
Новая
       13

Как использовать МарковицМодель ojalgo finance

0 голосов
/ 18 июня 2019

Я пытался использовать MarkowitzModel ojalgo для определения оптимального веса портфеля. Документация ссылается на BasixMatrix для конструктора, но я считаю, что это устарело. Мне удалось получить что-то работающее с помощью конструктора, требующего MarketEquilibrium и ОжидаемыеExcessReturns в соответствии с кодом ниже. Однако я не уверен, что такое MarketEquilibrium и является ли это правильным подходом. Простой пример с массивом доходностей для портфеля из трех акций был бы великолепен. 

final PrimitiveMatrix cov = matrixFactory.rows(new double[][] { { 0.01, 0.0018, 0.0011 }, { 0.0018, 0.0109, 0.0026 }, { 0.0011, 0.0026, 0.0199 } });
    final PrimitiveMatrix ret = matrixFactory.columns(new double[] { 0.0427, 0.0015, 0.0285 });

    final MarketEquilibrium marketEquilibrium = new MarketEquilibrium(cov);
    final MarkowitzModel markowitz = new MarkowitzModel(marketEquilibrium, ret);
...