Возможно, можно загружать файлы итеративно из рабочего каталога, а затем объединять матрицы.
setwd(path_to_files)
files <- list.files(path = ".")
number_of_matrices <- length(files)
#For faster computation set number of matrices
my_matrices <- vector("list", length = S)
for (file in 0:length(files)){
my_matrices[file] <- read.big.matrix(filename=files[file])
}
#Assuming same columns this will merge them to one single:
massive_matrix <- do.call("rbind", my_matrices)
Не тестировали код, но это может дать вам представление о том, как можно решить проблему?