Если вы имеете в виду System.Collections.Generic.HashSet, это довольно сложно, так как этот класс не существует до фреймворка 3.5.
Если вы имеете в виду, что вы используете 3.5, просто используйте ToArray, поскольку HashSet реализует IEnumerable, например,
using System.Linq;
...
HashSet<int> hs = ...
int[] entries = hs.ToArray();
Если у вас есть свой собственный класс HashSet, трудно сказать.