Точно ли дает параметр сдвига значение индикатора х баров назад? - PullRequest
Новая
       14

Точно ли дает параметр сдвига значение индикатора х баров назад?

0 голосов
/ 12 апреля 2019

Я вывожу данные из MQL4 для обработки в python. Я делаю все это навалом за один раз. Я экспортирую значения индикатора и смену следующего бара, 0 для короткой, 1 для длинной. Когда я обрабатываю данные в моей нейронной сети, я получаю довольно высокую точность. Я также получаю этот уровень точности на тестовом наборе.

Однако в реальной торговле эта точность не сохраняется.

Первый блок кода является примером некоторых индикаторов и метода, который я использую для их экспорта. 


float plus = iADX(Symbol(), PERIOD_M15, 14, PRICE_CLOSE, MODE_PLUSDI, 2);

float minus = iADX(Symbol(), PERIOD_M15, 14, PRICE_CLOSE, MODE_MINUSDI, 2);

float demarker = iDeMarker(Symbol(), PERIOD_M15, 14, 2);

float momentum = iMomentum(Symbol(), PERIOD_M15, 14, PRICE_CLOSE, 2);

float atr = iATR(Symbol(), PERIOD_M15, 14, 2);

Поступая так, я пытаюсь записать значение индикатора на два бара позади текущего в тестере.

Следующий код - это функция, которую я использую для возврата изменения для следующего бара. 

int Change()
   {
   double bar = iOpen(Symbol(), PERIOD_M15, 1);
   double bar2 = iClose(Symbol(), PERIOD_M15, 1);
   int change;

   if(bar >= bar2) 
      change = 0;
   else
      change = 1;
  return(change);
  }

Это рабочий способ для точного сохранения значений индикатора в этой позиции?

...