Я пытаюсь PCA/SVD в Python. Я нашел 'ARPACK' для sparse большой матрицы, но проблема в том, что каждая строка моей входной матрицы содержит вес.
Ранее для PCA я извлекал средневзвешенную и взвешенную ковариацию, а затем eigen значения и eigen векторы для извлеченного среднего и ковариации, но это не сохраняет разреженности. Затем я перешел к SVD, но не смог найти взвешенные наблюдения.
Любое предложение будет оценено.
Спасибо