Если вы не обрабатываете предупреждения, отображаемые браузером, выдается UnhandledAlertException
. Если вы ожидаете, что будет показано предупреждение, вам нужно переключиться на него с помощью:
driver.switchTo().alert();
Тогда вы можете сделать скриншот.