Я пытаюсь проверить расширенный тест Дики-Фуллера в R. Поэтому я написал следующий код, чтобы сначала выполнить визуальную проверку, чтобы убедиться, что данные стационарны или нет
data = read.csv('http://ucanalytics.com/blogs/wp-
content/uploads/2015/06/Tractor-Sales.csv')
sales=ts(data[,2],start=c(2003,1),frequency = 12)
plot(sales,xlab="Time",ylab="sales")
Заговор дает следующий заговор
Из сюжета видно, что серии не стационарные.
Затем я попытался сделать тест ADF. Поэтому я использовал следующий код
install.packages('aTSA')
library('aTSA')
adf.test(sales)
Тест дает значение p для всего лага как 0,01, что ниже 0,05, что предполагает отклонение нулевой гипотезы о существовании единичного корня, означающего, что мой ряд стационарен. Я не совсем понимаю. Пожалуйста, ведите меня