Я пытаюсь вписать модель PGARCH в мой набор данных. Есть ли какой-либо пакет или функция в R, чтобы использовать PGARCH.
В функции ugarchspec () я не смог найти никаких параметров, которые будут выполнять PGARCH для меня.
Однако модель FGARCH включает подмодель APARCH.
Есть ли у вас идеи, как применить модель APGARCH или PGARCH в r?
Благодарю.