У меня есть относительно большая коллекция временных рядов (приблизительно 100), и мне нужно использовать их, чтобы предсказать будущие значения конкретного из них на разных временных горизонтах.
Прежде чем даже подумать о возможных прогностических моделях, я бы хотел сократить количество временных рядов до чего-то более "ручного" (скажем, от десяти до пятнадцати).Более того, потенциально немногие из этих временных рядов вообще не будут иметь никакой корреляции с моими целевыми временными рядами, поэтому я хочу удостовериться, что сохранил только соответствующие: те, которые будут иметь некоторую предсказательную силу.
Есть ли какая-то "хорошая практика" для этой задачи?
Первое, о чем я подумал, - это то, что я мог бы просто посмотреть на отдельные корреляции между каждым из временных рядов и соответствующими задержкамимоя целевая переменная.Имеет ли это смысл вообще?Мне это кажется немного странным, и я уверен, что есть более надежные способы сделать это.
Любая помощь в этом направлении будет принята с благодарностью.Спасибо!