Хотя данной информации недостаточно для правильного ответа на этот вопрос, я могу сказать вам одну причину этой ошибки из моего личного опыта.
Скорее всего, вы назвали свой исходный файл как pygame.py или у вас есть каталог с именем pygame где-то на вашем пути.