Я хочу оценить модель авторегрессии пространственной панели
y_{t} = a + \rho W y_{t} + \epsilon_{t}
, где a - вектор отдельных фиксированных эффектов.Я использую превосходный пакет splm в R.
Обратите внимание, что у меня нет здесь независимых переменных X - если я включу некоторые регрессоры X, то проблем нет, но мне интересно, какуказать модель с splm при отсутствии независимых переменных.
library(splm)
library("spdep")
data("Produc", package = "Ecdat")
data("usaww")
usalw <- mat2listw(usaww)
# this works well since I have independent regressors
spml(formula = log(gsp) ~ log(pcap), data = Produc,
listw = usaww, lag = TRUE, spatial.error = "none", model = "within",
effect = "twoways")
# this does not work
spml(formula = log(gsp) ~ ., data = Produc,
listw = usaww, lag = TRUE, spatial.error = "none",
model = "within", effect = "individual")