У меня все получилось, отвечая на мой вопрос.
Несмотря на то, что мы предоставили зависимости в нашем инструменте сборки, нам нужно будет загрузить соответствующие jar-файлы в Azure, чтобы сделать их доступными для кластера Hdinsight.
1.Загрузить банки в хранилище BLOB-объектов (связано с hdinsight)
2. Укажите путь BLOB-объекта в конфигурации прогона hdinsight в IntelliJ Idea в поле искровых банок, как показано ниже.
wasb: //clustername@blobaccountname.blob.core.windows.net/foldername/jarfile.jar
Надеюсь, это поможет кому-нибудь.