У меня есть вопрос об имитации авторегрессионных моделей. Я смоделировал временной ряд из AR (1) с параметром авторегрессии, равным = 0,5, и я симулировал AR (1) с симулированными данными:
phi=0.5
p=1
n=100
serie1=arima.sim(model=list(ar =phi ,order=c(p,0,0)),n=n,innov=rnorm(n=n,0,1))
stima<-arima(serie1,order=c(p,0,0),include.mean=T)
stima
Call:
arima(x = serie1, order = c(p, 0, 0), include.mean = T)
Coefficients:
ar1 intercept
0.3796 -0.1473
s.e. 0.0922 0.1626
sigma^2 estimated as 1.03: log likelihood = -143.46, aic = 292.92
Почему коэффициент ar1 отличается от 0,5?