Я использую R для обучения модели GARCH, ugarchfit(), чтобы делать прогнозирование.С разными данными, параметрами я получаю другую модель.
Например: модель 1, у меня есть более длинные временные ряды, вводимые в учебный процесс
*---------------------------------*
* GARCH Model Fit *
*---------------------------------*
Conditional Variance Dynamics
-----------------------------------
GARCH Model : sGARCH(1,1)
Mean Model : ARFIMA(2,0,4)
Distribution : sged
....
LogLikelihood : 1591.974
модель 2, у меня есть подмножество временных рядов, общее для набора данных модели 1 и вход дляпроцесс обучения
*---------------------------------*
* GARCH Model Fit *
*---------------------------------*
Conditional Variance Dynamics
-----------------------------------
GARCH Model : sGARCH(1,1)
Mean Model : ARFIMA(1,0,0)
Distribution : sged
....
LogLikelihood : 942.8283
Я пропускаю много информации о моделях.Я хочу спросить, есть ли способ сравнить эти 2 модели?Так что я могу выбрать лучший?
Большое спасибо