Ошибка в оценке VAR, вероятно, в функции корней Vars Pachange
Уважаемые участники!
У меня есть набор данных с 16 параметрами и 2515 наблюдениями. Моя проблема с корреляционными матрицами.
Я проверил на пустые ячейки, NA и нули с
(Y [! Is.na (Y)])
Я получаю ошибку, когда запускаю следующий код:
Y <- mydata in csv
t <- nrow(Y)
k <- ncol(Y)
space <- 200
CV <- array(NA, c(k, k, (t-space)))
colnames(CV) = rownames(CV) = colnames(Y)
for (i in 1:dim(CV)[3]) {
var1 <- VAR(Y[i:(space+i-1),], p=nlag, type="const")
if(any(roots(var1)>1)){
CV[,,i] <- CV[,,(i-1)]
} else {
CV[,,i] <- gfevd(var1, n.ahead=nfore)$fevd
}
if (i%%500==0) {print(i)}
}
Я получаю следующую ошибку:
"Ошибка в собственном (сопутствующем): бесконечные или отсутствующие значения в 'x'".
Он должен вычислять для каждого элемента i и j в k матрицу k.