Вычислить доходность от прогнозируемой волатильности в MSGARCH - PullRequest
Новая
       26

Вычислить доходность от прогнозируемой волатильности в MSGARCH

0 голосов
/ 19 июня 2019

Я создал модель MSGARCH для доходности S & P 500 Ln, где я хотел бы сравнить прогнозируемые доходы с более стандартным GARCH (1,1)

Возврат к прогнозируемой волатильности на 1 шаг вперед, найден для GARCH (1,1);

garchfore <- ugarchforecast (garch_fit, n.ahead = 1) </p>

yFor <- garchfore @ прогноз $ series для </p>

Я пытался создать две базовые модели GARCH (1,1) из параметров MSGARCH, но там, где мне не хватает параметров $ ar1 и $ ma1.

Есть ли другой способ расчета доходов от прогнозируемой волатильности и состояния MSGARCH? 

Prediction.MSGARCH <- predict(object = fitML, nahead = 1L,     do.return.draw = FALSE)
Prediction.MSGARCH.Vol <- Prediction.MSGARCH$vol
Pred.ny <- tail(State(object = fitML, newdata = Prediction.MSGARCH.Vol)$Viterbi,1)
...