Я хотел бы иметь возможность использовать значения матрицы корреляции ошибок. Я не могу пройти через это
statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VARResults.summary()
Я использую следующий код для процесса VAR (1):
from statsmodels.tsa.vector_ar.var_model import VAR
model_US = VAR(endog=train_US)
result_US = model_US.fit()
result_US.summary()
Однако в сводке не приводится матрица корреляции ошибок. Я попытался result_US.cov_params(), но это дает мне ошибку измерения. Какой самый простой способ получить матрицу корреляции ошибок?