Если вы под "ресурсами" подразумеваете такие вещи, как открытые дескрипторы и выделенная память, вам не стоит беспокоиться. ОС выпустит это как процесс завершается.
Если вы имеете в виду такие вещи, как временные файлы, разделы реестра или другие вещи, предназначенные для диска, которые вы хотите очистить после себя, я боюсь, вы не сможете это уловить при завершении работы программы, придется очистить его вручную или при следующем запуске. Насколько мне известно, по крайней мере. :)