Мне удалось достичь того, чего я хотел, с ProxySelector.
Я добавил пользовательское правило для случая, когда схема имеет значение "socket", hostname = "MQ_HOSTNAME" и port = "MQ_PORT", чтобы вернуть пользовательский прокси.
SocketAddress socketAddress = new InetSocketAddress(proxyHost, proxyPort);
Proxy proxy = new Proxy(Type.SOCKS, socketAddress);