Вот ссылка, которая должна помочь вам с этой проблемой. Он объясняет, как настроить ширину границы DataGrid. Я верю, что это то, что вы пытаетесь сделать.
C # - Удаление границы строки правого края в WPF DataGrid
Поможет ли вам изменение стиля заголовка столбца
<DataGridColumn.HeaderStyle>
<Style TargetType="DataGridColumnHeader">
<Setter Property="BorderThickness" Value="0,0,0,0"
</Style>
</DataGridColumn.HeaderStyle>